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信用评分卡技术在小微企业贷款中的应用

一、小微企业信用评分卡技术及其特点

信用评分 卡技术在20世纪50年代即广泛应用于消费信贷,尤其是在信用卡领域。 随着信息技术的发展和数据的丰富,信用评分卡技术也被用于对 小微企业 贷款 的评估 ,最初是拥有大量客户数据信息的大型银行。如富国银行1993年首先在小微企业贷款领域应用信用评分卡技术。随后,美国很多社区银行等中小银行也开始广泛应用小微企业信用评分系统。与传统关系型贷款技术相比,小微企业信用评分卡有如下特点:

1.提高贷款审批的效率

首先, 小微企业信用评分卡系统能够缩短每笔业务的审批时间。 信贷人员将无需撰写复杂的调查报告和申报材料,只需要将贷款申请人的相关资料录入,系统将自动生成信用评分,并自动给出通过、拒绝或需要人工干预的审批结果,可以极大的提高审批效率。其次,应用小微企业信用评分卡系统后,只有信用评分处于灰色区域的贷款申请才需要人工干预,即采用传统的人工审批方法;通常评分卡系统能够减少50%~80%的需要人工干预的贷款申请, 能够大量的节约人力资本,提高审批效率

2.提高贷款审批的客观性

传统人工审批受审批人员的主观影响较大,审批人员的主观感受、个人偏好、个人情绪等都会影响一笔贷款申请的通过与否。而 信用评分卡技术的变量、评分标准和权重都是给定的 。同一笔业务,只要录入要素相同,任何一个审批人员得到结果都是一致的。从而消除了人为因素的干扰,减少了人工审批过程中的随意性和不一致性。 确保了 贷款审批 标准的客观性、标准化和一致性 ;保证风险特征相近的贷款申请能够得到相似的审批结果,如审批通过与否、授信额度、利率水平等。

3.有效控制信贷风险

信用评分卡系统并不能必然降低违约率,但 能够通过临界值的选择有效控制风险水平 。如果银行是风险厌恶型,经营策略以降低风险水平为主要目标,可以通过设定较高的临界值水平(包括自动通过和自动拒绝的临界值),减少系统自动审批通过、增加系统自动拒绝的贷款申请数量,提高贷款审批标准,降低违约风险。如果银行是风险偏好型,经营策略以扩大业务规模为主要目标,则可以通过降低临界值水平,增加系统自动审批通过、减少系统自动拒绝的贷款申请数量,扩大贷款发放的数量和规模。

此外,信用评分卡系统的使用将大幅降低需要人工干预的贷款申请数量,使得信贷审批人员可以有更多的时间和精力专注于灰色区域的贷款申请,也可以达到有效控制风险的目的。

二、信用评分卡在小微企业贷款中的应用

1.贷前调查

与大企业贷款相比,小微企业既没有完善的财务表现,又缺少足够的资产作为抵押,更多的是依赖银行工作人员与客户长期交往中掌握的软信息。传统上,对小微企业贷款业务中需要考察的软信息种类和标准都缺乏明确的界定,其收集和评价主要依靠银行的贷前调查人员,收集、传递成本较高、信息扭曲情况更严重。

小微企业信用评分卡中使用的客户信息既包括定量的财务要素,即所谓的硬信息;也包括定性的非财务要素,即所谓的软信息。而且,信用评分卡系统还提供了对于每种要素的评价标准。因此, 小微企业信用评分卡为贷前调查人员提供了客户信息收集和整理的内容与标准 。既有利于提高贷前调查人员信息收集的目的性,还有利于贷前调查人员有针对性地选择较优质的客户,提高工作效率。

2.贷中审查审批

信用评分卡在小微企业业务中最重要的应用就是贷款的审查审批,即所谓的申请评分卡。小微企业信用评分卡系统运用企业的财务数据、信用记录和企业主的信用记录等财务和非财务指标等数据,分析贷款申请的违约风险。 根据违约风险的高低,赋予贷款申请相应的分值,通常分数越高,表示风险水平越低;分数越低,则风险水平越高。

根据风险策略的不同,授信审批部门会在信用评分卡系统中设定不同的临界值。小微企业信用评分卡系统中可以设定一个临界值,也可以设定两个临界值。只设定一个临界值时,评分高于该临界值,该笔贷款申请将自动在系统中审批通过;评分低于该临界值则该笔贷款申请将自动在系统中被拒绝。设定两个临界值时,评分高于高分值的临界值时,系统自动审批通过;低于低分值的临界值时,系统自动拒绝;评分介于两个临界值之间的,被称为灰色区域(Gray Area)。处于灰色区域的贷款申请需要人工干预,即需要信贷审批人员进行评判。

在贷款审查审批环节,小微企业信用评分卡系统可以是唯一的决策工具;也可以是决策辅助工具,即仅作为贷款审批与否的参考或决定要素之一。 通常,建议银行初期是将评分卡系统作为决策辅助工具,与传统的小微企业信贷审批体系同时运行,提供参考并进行验证。只有经过较长时期的验证,确认有效的评分卡系统才可以单独作为信贷决策工具使用。

3.贷后管理

贷款发放以后,银行还可使用信用评分卡系统对客户行为进行持续的监测,并根据客户表现采取相应的管理手段,即所谓的行为评分卡。

在客户贷款发放一段时间后,开始对其行为进行评分。首先, 根据行为评分将客户划分为不同的风险等级,并分别采取不同的措施 。例如,对于高风险客户,要加强监控,追加抵押或担保,必要时甚至可以采取措施提前清收贷款。其次, 根据行为评分对已有客户的授信额度进行调整 。对于达到一定标准的客户增加授信额度或提供新的授信产品;而对于不符合某项标准的客户降低授信额度,或改为提供某项风险更为可控的授信产品。最后, 即使客户已经出现逾期现象,也可以根据行为评分决定确定可以采取的催收手段 。例如,对于损失风险较低的客户可以采取电话、信件催收等比较温和的手段;对于中等风险的客户可以采取登门拜访、协商解决等催收手段;而对于高风险的客户则要提前采取财产保全、及时提起诉讼。

4.贷款定价和授信额度管理

在贷中审查审批阶段,除了决定贷款申请的批准与否,小微企业信用评分卡系统还为商业银行的贷款定价和授信额度管理提供了有效的工具。

首先,小微企业信用评分卡系统为商业银行提供了更加精确的风险定价工具。 信用评分卡系统根据客户的风险水平给予每个客户相应的评分值,对应一定的违约率和违约损失率。 违约损失率、贷款成本(包括资金成本和经营成本等)和预期收益率构成了贷款定价的主体。

其次,小微企业信用评分卡系统还是商业银行授信额度管理的有效手段。根据申请评分所处的区间或分值,商业银行可以确定一个绝对的授信额度或相对的授信额度,如50万元或总资产或年销售额的一定比例。

5.信贷资产证券化

未来,小微企业信用评分卡的一个重要应用领域是信贷资产证券化。根据信用评分卡系统的评分结果,可以将不同分值区间具有不同风险水平的信贷资产划分为不同的资产池,每个资产池中的资产都具有相似的风险水平和风险特征。 根据每个资产池对应的风险水平和风险特征,可以预测相对应的现金流,并对证券化资产进行准确定价,从而使资产证券化成为可能。

三、信用评分卡技术应用中需要注意的问题

1.流程的优化和再造

信用评分卡只是小微企业贷款业务流程中的一个环节。信用评分卡能够预测和衡量贷款申请的违约概率;可以作为贷款审批的唯一依据,也可以作为辅助工具,为贷款审批提供参考。无论哪种情况,信用评分卡只是提供了决策依据,不是决策本身。 需要企业根据自身的风险偏好和经营策略设定适当临界值;需要对业务流程的优化再造,才能有效的控制风险,将评分卡系统的各项优势变为现实。

2.数据的积累和准备

信用评分卡系统的开发需要大量历史数据的积累。 其中既包括审批通过已知违约状态的贷款数据,更需要包括审批未通过被拒绝的贷款申请的数据。 从目前的情况看,大多商业银行已经积累了一定数量的历史数据,但绝大多数是审批通过的贷款数据。但仅适用审批通过的贷款数据开发的信用评分卡系统,无法反映贷款申请总体的信用状况。因此,注重数据积累,尤其是被拒绝贷款申请数据的收集和积累,将是希望自行建立小微企业信用评分卡系统的银行面临的首要任务。

3.监控、评估和调整

随着时间的推移,经济环境、市场状况和企业的风险特征都将发生变化。因此,小微企业信用评分卡系统的应用过程中,要随时对评分卡系统的有效性和要素特征的变化进行监控和评估。 根据监控和评估结果不断对评分卡系统进行调整,以保证评分卡系统的有效性;必要时甚至要重新构建新的评分卡系统。

总之,信用评分卡技术在小微企业贷款业务中具有广泛的应用前景和很多的优点,在部分发达国家中已经得到广泛应用。大数据技术的蓬勃发展,使得数据来源更多元、成本更低,为信用评分卡技术在小微企业贷款业务的广泛应用提供了更大的可能。

国家金融与发展实验室银行研究中心(BRI),是国家金融与发展实验室下属专业性研究机构。主要从事国内外银行业政策与实践研究,研究领域包括:监管政策制定、地区金融发展、商业银行转型与创新等。

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